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作者 |
篇名 |
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徐瑀暄、林士貴、蔡瑞煌、林朝陽 |
配對交易與機器學習在台灣股票市場之應用 Applications of Pairs Trading and Machine Learning in Taiwan Stock Market |
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張家豪 |
建構MLB 前五局比賽的領先機率模型及驗證其準確性 Building MLB 1st 5 Innings Predictive Model and Quantifying its Success |
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沈冠青、蘇南誠 |
EWMA 管制圖於偏斜常態分佈下的平均連串長度計算效益之研究 A study on ARL of EWMA control chart under skewnormal distribution |
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陳佑瑄、林以白 |
美國貨幣寬鬆政策與資產價格的探討 The Impact of United States Monetary Quantitative Easing Policy to Asset Prices |
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許玉雪、王晏羚 |
兩階段分層抽樣之樣本配置方式的比較分析 A Comparative Analysis of Sample Allocation Methods with Two-stage Stratified Sampling |
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作者 |
篇名 |
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黃佳慧 |
復發事件資料在缺失類別型態下的估計方法 The Estimation of Multiple Recurrent Data with Missing |
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賴威宇、吳漢銘 |
以維度縮減技術為基礎的互動式資料視覺化分析平臺 A web application for interactive visual data analysis based on dimension reduction techniques |
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王羿雯、李美杏 |
不動產投資信託市場之風險傳遞–以亞洲國家與美國為例 Contagion effects of real estate investment trust markets: A comparison between Asia and US |
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作者 |
篇名 |
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許玉雪、張婉姿、陳金佑 |
EM 及MCMC 演算法在多源不完整時間數列資料的應用 An Application of EM and MCMC for Multi-source Incomplete Time Series Data |
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高菲菲、陳克琛、陳皇宇、陳意婷 |
兩階段不完整取樣插補資料之調查設計 Two- stage incomplete survey design |
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張瑞珍、林士貴、吳庭斌、吳秋練 |
考慮違約風險下的匯率連結外幣資產選擇權定價 Pricing Exchange-rate-Linked Options on Foreign Assets with the Counterparty Default Risk |
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蔡旻曉 |
常態分配下平均數與變異數信賴區域之比較 A Comparison on Confidence Regions for the Mean and Variance of a Normal Distribution |
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作者 |
篇名 |
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林真真、周怡婷、余長義 |
多樣測驗之統計分析–以國小六年級數學科試題為例 Statistical Analysis of Various Test –Example by the Sixth Grade Mathematics Test |
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蘇志成 |
有限馬可夫鏈之和及 l 階馬可夫鏈之連續成功次數的漸近分佈 Asymptotic distributions for the sum of finite Markov chain and success runs in lth order Markov chain |
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黃逸輝 |
加速壽命模型中自變數有重複觀測時原始分析的偏誤修正 The correction for naive estimation of the accelerated failure time model with repeat measurements The correction for naive estimation of the accelerated failure time model with repeat measurements |
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顏汝芳、李孟峰、簡克融 |
股票流動性與融資行為之探討 Stock Liquidity and Debt Market Timing |
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作者 |
篇名 |
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黃錦輝、李虹儒 |
人類免疫缺陷病毒盛行率之橫截面數據在Cox比例風險模型下之分析 Cox Proportional Hazards Model with Cross-Sectional HIV revalence Data |
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李美杏、紀怡婷、廖憲文、林財川 |
股債報酬相關性與總體經濟因素關係之探討 Stock-bond Return Relationship and Macroeconomic Factors |
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陳玉英、黃啟軒 |
兩期雙序列交叉設計下的貝氏生體相等性檢定 Bayesian bioequivalence test in 2x2 crossover design |
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沈葆聖 |
左截資料下危險集合之大小 The Size of the Risk Set Under Random Truncationn |
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作者 |
篇名 |
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朱希平、林財川、李美杏、施葦、雷淑儀 |
瞬時相位於金融危機過後之股價研究 Instantaneous Phase of Stock Indexs after Financial Crises |
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黃士峰 |
界限選擇權的履約價差避險方法 A Strike-Spread Hedge of Barrier Options |
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白惠明、鄭文豪 |
MM(N)/K 批次服務系統下平行排隊系統的最佳使用者決策 User optimal policy for a parallel queueing system with state dependent routing under the MM(N)/K batch service |
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蘇南誠 |
關於廣義偏斜 t 分佈之探討 A note of generalized skew- t distribution |
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作者 |
篇名 |
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蔡旻曉、張殷實 |
穩健區別試驗設計 Robust Discrimination Experimental Design |
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陳乃華、林盛萱 |
本土運動服飾價格策略之探討 Considerations in Pricing Strategies for Local Sportswear |
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白惠明、吳庭斌、邵翊哲、吳秋練 |
彩虹型雙界限選擇權之定價 The Pricing of Rainbow Double Barrier Options |
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蘇聖珠、劉奕秀、施葦 |
建構勞動失業人口因子影響模型 The study of labor participation behavior affected by micro-factors |
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李美杏、丁聖祐 |
關聯結構與最適投資組合-Copula模型的應用 Dependence structure and Optimal portfolio choice -Copula function approach |
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作者 |
篇名 |
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許玉雪 |
國際農產價格波動對台灣農畜產品產銷之影響摩擬分析 A Simulation for the Impact from Fluctuation of International Agricultural Prices on Agricultural Sector in Taiwan |
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李孟峰、李淑芬 |
臺灣地區租賃公司信用風險評估模型之研究 A Study of Modeling the Credit Risk for Financial Company in Taiwan |
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鍾麗英、郭台達 |
非參數統計方法應用在新巴塞爾資本協定之信用風險模型 The Application of Nonparametric Estimate Smoother to the Credit Risk Model of New Basel Accord - Focusing on the Calculation of Asset Return Correlation |
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江彥聖、劉宣谷 |
教學年資與教師專業成長指標之模糊線性相關探討 A study on the fuzzy linear correlation coefficients between the years of teaching and teacher professional growth indicator |
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作者 |
篇名 |
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吳庭斌 |
HJM 利率模型下後定選擇權之評價與避險 Pricing and Hedging of Chooser Options within the HJM Interest Rate Model |
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陳仕偉、黃柏睿 |
股票市場價量因果關係之檢定：中國股市的實證研究 The Causal Relationship between Stock Price and Trading Volume: Empirical Evidence from the Chinese Stock Market |
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林定香、劉宜萍 |
探討影響混合驗證因素分析參數估計之因子 Exploring Factors Affecting Parameter Estimates in Mixture Confirmatory Factor Analysis |
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陳娟 |
中國全要素生產率增長對經濟增長方式的實證研究 Total Factor Productivity Growth on the Study of Economic Growth Pattern in China |
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何靜慧 |
股票市場流動性的非參數估計 Nonparametric Estimation of Stock market Liquidity |
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作者 |
篇名 |
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林財川、蘇建郎 |
一個考慮交乘項作用的非穩定型時間序列資料分群法 A Novel Nonstationary Time Series Clustering Analysis |
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許玉雪、林建宏 |
插補法在不同缺失機制下之比較分析 A comparison of imputation methods under different mechanisms of nonresponse |
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葉怡成、薛仲宏 |
一般克利金法、倒傳遞網路與分析調整綜合網路在空間內插之實證比較 Comparisons of Ordinary Kriging Method, Back-propagation Neural Networks, and Analysis-Adjustment-Synthesis Networks in Spatial Interpolation |
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葉怡成、曾培彥 |
最小風險神經網路 Minimum Risk Neural Networks |
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作者 |
篇名 |
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陳玉芳、林財川 |
已非參數估計方法探討台灣地區奧肯法則 An Application of Nonparametric Estimation Method for the Okun's Law in Taiwan |
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吳俊霖 |
一個使用運算矩陣之新奇分數微積分數值方法 A Novel Numerical Method for Solving Fractional Calculus via Operational Matrices |
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江淑玲、蔡麗茹、陳秀淋 |
外資是否主導亞太地區股市、匯市？ Do Foreign Investments Dominate The Stocks and Foreign Exchange–Evidence From Asian Pacific Countries？ |
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葉怡成、林靜婉 |
上市公司之財務危機的機率能估計嗎？ Can the probability of the financial distress of company in the stock market be estimated? |
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林定香、翁士傑 |
潛在成長曲線模式之選模指標比較及影響選模表現因子之探究 Performance Comparison of Model Selection Indices and Influential Factors in Model Selection for Latent Growth Curve Models |
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作者 |
篇名 |
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林財川 |
類神經網路模型結構選取－廣義統計自由度的使用 Using equivalent degree of freedom to determine the structure for neural models |
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成灝然 |
「浮生六記」中的「中山記歷」偽作之統計證據 The Statistical Evidences of Counterfeit “Experience” in the fifth chapter of “ Six Chapters of a Floating Life” |
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林群雄 |
直接使用RGB色彩空間與類神經網路做不同照度之臉部偵測 Directly Using RGB Color Space and Neural Network for Face Detection with Various Illumination |
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黃怡婷、林嘉松 |
截略資料的卡方檢定 A chi-square test for randomly truncated data |
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作者 |
篇名 |
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李天行 |
整合類神經網路與迴歸分析於匯率之預測-以東南亞金融風暴期間新台幣對現美元匯率為例 Integrating Neural Networks and Regression Analysis in Prediction of the US Exchange Rate during the Southeast Asia Financial Crisis |
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林財川 |
伴隨時間序列誤差項的非參數模型之估計漸進理論 Asymptotic efficienct estimation in a Nonparametric Regression Model with Autoregressive Moving-average Errors |
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邵曰仁、王咨淵、張瑋倫 |
IFIS-整合型圖像使用者介面之預測資訊系統 IFIS-Integrated GUI Forecasting Information System |
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作者 |
篇名 |
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劉惠美、劉相妮 |
改進均數比值假設檢定-應用於2×2交錯設計之生體藥效相等性試驗 Improving the Test of Mean Ratio Hypotheses- Application to Bioequivalence Trial in 2×2 Crossover Design |
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洪明欽、王仁德 |
美元外匯風險值評估-兼論GARCH模型之問題 Foreign Exchange Value-at-Risk-and the Possible Problem of GARCH Model |
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莊東穎 |
在Extended Hypercube網路架構上可併行返回毀壞復原之有效演算法 Concurrent Rollback for Crash Recovery in Extended Hypercube Networks |
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蔡麗茹、周忠賢 |
風險值衡量方法的比較-匯率之實證研究 The Performance of VaR Measurements-The Empirical Studies of Currency Exchange Rates |
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作者 |
篇名 |
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蘇聖珠、陳麗霞 |
存在群內相關時類別機率估計之研究 A Study for Probability of Classification with Intra-cluster Correlation |
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鍾麗英、Balakrishan Hosmane |
Van Elteren統計式在有限母體的特性 Finite Sample Properties of van Elteren Test |
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陳裕賢、張育霖 |
行動計算系統中之毀壞復原演算法 An Efficient Rollback Recovery Algorithm for Distributed Mobile Computing Systems |
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Wendy Kuo, Daisy Sang and Chang-Shyh Peng |
CORBA之分散式物件計算 Distributed Object Computing with CORBA |
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作者 |
篇名 |
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蔡麗茹、彭榮茂 |
台灣美元遠期外匯市場訊息效率性之研究 Efficiency Tests of U.S. Dollars Forward Exchange Market in Taiwan |
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王鴻龍、張升懋 |
多項二維資料參數差的檢定 the Test of the Difference between Parameters Using the Multinomial Data |
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林千代 |
雙邊截斷Pareto分配排序統計量的動差與其特性 Moments of Order Statistics from A Doubly Truncated Pareto Distribution and Its Characterizations |
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李天行、邱志洲、徐步鯤 |
類神經網路之預測－以台灣地區積體電路產量為例 Forecasting Using Neural Networks-A Case Study of the Production Volume of Integrated Circuits in Taiwan |
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作者 |
篇名 |
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王克陸、石同福、許鶯珍 |
台灣票券持有報酬對數常態分配模型之研究 |
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吳祥華、張金裕、顏秀娥 |
證券報酬之時變與共變分析－台灣與東京股市 |
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林千代 |
廣義Pareto失效分配的檢查程序 |
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蘇聖珠、楊素芬 |
生產線上製程管制政策-應用更新方法程式理論 |
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劉惠美、蔡典龍 |
設限迴歸之估計量 |
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作者 |
篇名 |
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周昭宇、鄭炳宏 |
非常態性資料與標準差管制圖 |
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邵曰仁、林茂廷 |
自我相關誤差模式修正之研究－以消費資料為例 |
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袁正倫 |
應用以相關維度選取特徵之神經網路進行時間數列預測 |
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張金裕、黃正晏、詹青芸 |
圖樣之模糊識別 |
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鄭天澤、洪幸如、陳俊成 |
多項式迴歸的貝氏選模 |
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作者 |
篇名 |
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張金裕、詹青芸 |
證券市場交易之隨機抉擇-以台灣股市為例 |
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吳祥華、孫長敏 |
多元ARCH模型與股票報酬率之聯合預測 |
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許玉雪 |
台灣稻米生產機率分配之實證研究 |
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呂嘉穀 |
利用高斯分佈為基礎的擴展函數進行影像的放大 |
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施葦 |
利用多項式經驗貝氏分析法處理快速存取記憶體之動態管理－一個避免完整歷史記憶問題之方法 |
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王鴻龍、潘問魁 |
偵測度量誤差與隨機系數之對數轉換法 |
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宋文昌、羅如強 |
單尾全配對多重比較-單因子變異數分析 |
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第一條 |
為編輯「統計與資訊評論」期刊，特成立「統計與資訊評論」編輯委員會(下稱本會)。 |
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第二條 |
本會置總編輯一人與執行編輯若干人，由本系系主任推薦，並經系務會議同意後聘任之，任期二年； 編輯委員由總編輯聘請若干人擔任之，任期與總編輯同；另置執行秘書一名，由本系助教擔任。 |
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第三條 |
本會至少每年應開會一次，並審議「統計與資訊評論」之徵稿、審稿、編輯、出版、經費及發行等相關事宜。 |
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第四條 |
執行編輯負責安排審稿作業，前項作業需以匿名或不公開方式為之。來稿接受與否與論文刊登順序，依審稿辦法辦理。 |
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第五條 |
執行秘書協助執行編輯處理與本會有關之庶務。 |
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第六條 |
本章程經系務會議通過後施行，修正時亦同。 |
修訂記錄
民國八十四年四月所務會議通過
民國八十九年一月十一日系務會議修正通過
民國九十三年二月十八日系務會議修正通過
民國九十八年一月十四日系務會議修正通過
國立臺北大學商學院統計學系
統計與資訊評論
ㄧ、為提昇「統計與資訊評論」（以下簡稱本刊）的學術水準，公平處理審稿事宜，特訂定本辦法。
二、本刊所刊載之論文，應經本會及二位學者專家審查通過後，始得刊載。
三、執行編輯應視論文所屬領域，送請二名（含）以上之編輯委員或編輯委員推薦之學者專家進行評審。
四、論文審查結果的處理原則：
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評審B\評審A |
修改後可刊登 |
修改後再送審 |
不宜刊登 |
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修改後可刊登 |
修改後可刊登 |
評審A複審 |
評審C送審 |
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修改後再送審 |
評審B複審 |
修改後再送審 |
不宜刊登 |
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不宜刊登 |
評審C送審 |
不宜刊登 |
不宜刊登 |
五、經審查通過之論文，如超過本刊預定篇幅時，得移至次期優先刊載。
六、本辦法經本會議通過後施行，修正時亦同。
修訂記錄:
民國八十四年四月所務會議通過
民國八十九年一月十一日系務會議修正通過
民國九十三年二月十八日系務會議修正通過
民國九十八年五月一日系務會議修正通過
民國一ＯＯ年十月二十八日系務會議修正通過
